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バンガードの米国債券ETFを比較【VGLT, VGIT, VGSH】

こんにちは。

今、債券を所有するのはクレイジー?【レイダリオ】では、米国債券について少しネガティブな情報を書きました。

今回の記事では、米国債券ETFを償還期間別にパフォーマンスなどを比較しました。

本記事では、バンガードの債券ETFであるVGLT, VGIT, VGSHの3つのETFを比較対象としました。

こんな方におすすめ

  • バンガード米国債券ETFのことが知りたい方
  • 償還期間とパフォーマンス

この記事のまとめ

  • 償還期間が短いとリターンが小さい
  • 償還期間が短いとリスクも小さい
  • 手数料はどれも0.05%

 

VGLTとVGIT, VGSHは何が違う?

ブルームバーグ・バークレイズ米国国債と連動することを目標としていますが、VGLTは10年以上、VGITは3-10年、VGSHは1-3年の償還期間が対象となっています。

ポイント

  • VGLT: Vanguard Long Term Treasury Bond
  • VGIT: Vanguard Intermediate Term Treasury Bond
  • VGSH: Vanguard Short Term Treasury Bond

 

シンボルVGLTVGITVGSH
費用0.05%0.05%0.05%
利回り1.82%1.17%0.44%
運用額$6.6B$13.4B$17.2B
開始日2009年11月19日2009年11月19日2009年11月19日
平均デュレーション17.9 年5.4年2.0年
シャープレシオ0.77%1.03%1.35%
1年リターン-5.30%-2.44%-0.30%
3年リターン10.92%4.69%2.47%
5年リターン4.52%2.22%1.53%
10年リターン4.88%2.20%1.06%

引用) チャールズシュワブ証券より(2021年11月13日時点)

 

経費率はいずれも0.05%と超低水準であり、運用開始日はいずれも2009年11月19日となっています。

 

償還期間が違いますので、リターンが大きく異なっており、VGLT > VGIT > VGSHの順となっています。

もちろん、リスクもそのぶん小さくなっており、VGSHの値動きは非常に小さくなっています。

シャープレシオとしてはVGSHが最も良く、リターンとリスクの比率で言えば最も良い効率が良いと考えられます。

 

パフォーマンスの比較

先に示した通り、シャープレシオとしてはVGSHが最も良い結果となっています。

取引開始日からの値上がり幅としては、以下のようになっています。

  • VGLT: 46.56%
  • VGIT: 10.45%
  • VGSH: 1.66%

VGLTは値動きが他2つのETFと比較して大きい分、10年後のリターンは大きくなっています。

VGSHに関しては、1.66%しか増加していませんが値動きもその分小さくなっています。

引用: Trading viewより

 

オールウェザーポートフォリオは長期債券と中期債券

レイダリオ氏推奨のオールウェザーポートフォリオでは、個人の資産配分に債券を組み込むことを推奨されています。

割合としては、長期米国債を40%、中期米国債を15%となっています。

株は債券の3倍リスクが高く、個人の許容度を考えると、かなりディフェンシブ目の方が良いでしょって考え方です。

詳細は、トニーロビンス著の「世界のエリート投資家は何を考えているのか」に書かれています。

 

 

以上です。

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米山ゆたか

30代前半でアッパーマス層達成し、30代半ばで準富裕層達成。 旧帝大院卒のメーカー開発マン。

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